高頻交易公司:沃途金融Virtu Financial(VIRT)

Virtu Financial沃途金融(NASDAQ:VIRT)成立於2008年,總部位於美國紐約,全職僱員560人,創始人是Vincent Viola,另外公司在德克薩斯、都柏林和新加坡都有辦事機構。Virtu Financial是目前最大的高頻交易商和做市商(High-Frequency Trading (HFT))之一,提供股票,大宗商品,外匯,期權,固定收益和其他證券的交易即暗池報價。

沃途金融Virtu Financial(VIRT)美股百科:

Virtu Financial是最大的高頻交易(HFT)和做市商之一,提供在230多個交易所、市場和暗池中的股票,商品,貨幣,期權,固定收益產品和其他證券的雙面報價和交易。Virtu使用基於大數據的專有高頻交易策略來交易大量證券。2014年3月10日,Virtu Financial申請首次公開募股,但一再推遲IPO。最終在2015年4月16日成功登陸納斯達克,2017年7月20日,Virtu完成了對KCG Holdings Inc.。

華爾街見聞曾報道,在2009年至2013年的1238個交易日裡,Virtu Financial僅有一天出現虧損。更加吸引眼球的是,根據彭博社數據,在2014年的252個交易日裡,Virtu Financial又一次創下「零虧損日」的紀錄。

Virtu Financial稱,如此驕人戰績是基於該公司的風險控制策略和技術。美國財經部落格Zerohedge曾指出,高頻交易實則利用速度和系統方面的優勢,進行早於市場的超前交易,雖然每筆交易盈利甚微,但當每日交易達到幾百萬次時,便出現數以億計的利潤,而這基本是零風險的。

加州大學聖塔克魯茲分校(UC Santa Cruz)天體物理學教授Greg Laughlin根據Virtu Financial及納指提供的數據進行了學術研究,並得出結論:Virtu Financial可以持續保持這樣的交易盈利能力,雖然市場一直對Virtu Financial的長期盈利能力持懷疑態度。

Laughlin教授認為,只要保持每筆交易51%以上的勝率,從長期來看,虧損幾乎是不可能的。如果一天交易1萬次,當日盈利概率將達97.8%;一天交易10萬次,盈利概率就接近100%。Laughlin教授指出,「Virtu Financial一個交易日出現的虧損應為系統錯誤或人為失誤所致。」

Virtu Financial總部位於紐約,創始人Vincent Viola曾任紐約商品交易所主席。據英國《金融時報》報道,Vincent Viola畢業於西點軍校,在投身商界前曾為一名陸軍軍士,他於2002年創立Virtu Financial。其董事會成員John Abizaid也是軍人出身,為前美國中央司令部指揮官。

沃途金融Virtu Financial(VIRT)美股投資:

Virtu Financial於2015年4月16日在美國納斯達克交易所上市(代碼為:VIRT),發行1650萬股份,美股19美元,融資3.135億美元,高盛、小摩、Sandler O’Neil、BMO Capital Markets、花旗、瑞信、Evercore Partners和瑞銀是這次上市的聯合承銷商。上市首日上漲16.74%報22.18美元,如果根據收盤價格來計算的話,Virtu Financia市值為30.8億美元。截止到2014年12月31日財報,Virtu Financial銷售額賬面數值為7.23億美元。

事實上,2014年3月份,Virtu Financial就曾向SEC遞交過IPO招股文件。但由於Michael Lewis有關介紹高頻交易的書籍《Flash Boys: A Wall Street Revolt》面世,引發市場對於高頻交易極大的負面關註,該公司不得不推遲了原本的上市時間表。

  • 參考資料:
行情=直達行情=財報=公司財報=
百科=美股百科=機構=十大股東=
官網=公司官網=分析=更多資訊=

註:本文部分援引自《華爾街見聞》